1分钟数据600元/年/品种，日数据60元年/品种。可提供多种分钟频率，如1-3-5-10-15-30-60-120分钟。

品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）、深市300ETF期权（O159919）、深市创业板ETF期权（O159915）、深市500ETF期权（O159922）、300股指期权（IO）、1000股指期权（MO）

多个品种有优惠，请联系客服。

可提供日期：2015.2.9至上月月底。

数据包含：

文件1字段：时间、 指数数值。

文件2字段：日期、时间、中间价、交易代码、期权类型、执行价、到期日、距离到期日天数、标的中间价、已插值隐含波动率、模型误差。

在每日有计算结果的分钟数据基础上，计算波动率指数的日数据。请注意，波动率指数日数据仅提供文件1字段。

隐含波动率的计算同链接：

https://www.qiquanshuju.com/zh-50etf-nmin-iv

样本：

https://od.lk/d/NTNfMTMzNjI5ODhf/o50oldvix1min.csv

日数据样本：

https://od.lk/d/NTNfMTMzNjI5OTZf/o50oldvixeod.csv

数据组成：分钟数据按月存储，日数据按年存储。

文件格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。

附：

201502数据，基于期权收盘价、50ETF收盘价，有成交记录时计算隐含波动率。

201503-201903数据，基于期权中间价、50ETF中间价，有委托或者成交记录时计算隐含波动率。

波动率指数计算同vix旧编制规则。数据处理上，同中国波指规则，在最近到期月的剩余存续期限大于等于30天时，只采用该到期月的数据；在剩余期限小于等于7天时，采用最近的下一个到期月的数据；其他剩余存续期限的，采用该到期月及随后一个到期月的数据。

当未找出满足vix旧规则的数据时，数据为空。

涉及到需要使用两个到期月数据进行加权时，计算基于活跃的某一到期月合约、其之后的下一个到期月的合约的波动率，加权后作为隐含波动率指数。如果某一日的数据量少于220根分钟线，转而采用活跃的某一到期月合约计算隐含波动率指数。商品期权计算类似。

期权中间价的确定，与ivx规则基本一致，但去掉了以上日结算价作为中间价。

对于期权合约价格的确定采用以下规则：

当日有成交，且存在买卖报价：若最新成交价处于买卖报价之间，取最新成交价；若最新成交价处于买卖报价之外，取最优报价均值；

当日有成交，仅有买方报价：取买价与最新成交价中较大者；

当日有成交，仅有卖方报价：取卖价与最新成交价中较小者；

当日有成交，不存在买卖报价：取最新成交价；

当日无成交，但存在买卖报价：取最优报价均值。